Conferencias de la Universidad Nacional de Córdoba, Décimo Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística

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TRANSFORMACIÓN BOX COX APLICADA A LA ESTIMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL MÁXIMO
Víctor Fabio Lazarte

Última modificación: 15-08-2012

Resumen


Es bien conocido que la distribución límite del máximo de una serie de variables aleatorias, si es que existe, tiene una de 3 distribuciones posibles, ellas son Weibull, Gumbel y Frechet. El presente trabajo se centra en la familia de distribuciones cuyo máximo converge a la Distribución Gumbel (Dominio de Atracción de la Distribución Gumbel). Por otro lado, también es sabido que este dominio es muy amplio y contiene distribuciones de colas livianas hasta distribuciones de colas moderadamente pesadas como la distribución log-normal, por lo tanto, dentro de esta variedad de distribuciones hay algunas cuyo máximo converge muy lentamente a su límite. En trabajos anteriores de Viollaz y Lazarte se propone aproximar la distribución de la variable a la distribución Gumbel mediante una transformación Box-Cox, en este trabajo se desea mostrar las bondades de la familia generada por la transformación, como modelo de estimación del máximo, en el dominio de atracción de la distribución Gumbel.


Palabras clave


Máximos, Dominio Gumbel, Transformación Box-Cox